求教最新研究股票价格波动的GARCH-MIDAS Approach - 经管之家

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求教最新研究股票价格波动的GARCH-MIDAS Approach

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收藏 2015-07-14

近期看到几篇外文文献，运用GARCH-MIDAS Approach研究债券市场波动及预测的方法，MIDAS ，是混频抽样数据的意思，据说能处理高频、低频数据，比如说年度数据、季度数据、月度数据、日度数据，不需要将相关数据转化为同频数据，国外学者论文中认为这种方法用于预测价格波动效果比较好……
有没有知道这种方法的朋友们啊？它用什么软件做出来的，怎么操作的呢？

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2016-4-15 14:56:23

我最近也在学习这方面的知识，请问您有找到比较系统的操作方法了吗

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2016-4-20 15:32:59

我看到matlab是有garchmidas的数据包，你可以试一试你的数据可不可以用

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2016-4-24 20:37:17

R有package可用，“midasr”

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2016-5-18 15:16:03

找提出这种方法的原作者，Eric Ghysels。
有提供MIDAS matalb toolbox
http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/45150-midas-matlab-toolbox

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2016-9-20 15:38:32

橙＠nju 发表于 2016-5-18 15:16
找提出这种方法的原作者，Eric Ghysels。
有提供MIDAS matalb toolbox
http://www.mathworks.com/matlabc ...

这个怎么用啊？求教。

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2017-11-21 19:41:03

你好，你的GARCH-MIDAS混频抽样数据模型做出来了吗？能不能互相交流一下？我的微信号是18845786992，能不能加个微信交流一下？

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2018-4-12 15:00:28

那个工具箱可能只有正版软件的才能下载，别的不行

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2018-11-15 19:03:37

zonggongchen 发表于 2017-11-21 19:41
你好，你的GARCH-MIDAS混频抽样数据模型做出来了吗？能不能互相交流一下？我的微信号是18845786992，能不能 ...

你好，你的这个模型做出来了吗

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2019-5-1 15:01:54

学习下

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2019-7-12 12:14:05

pipiran 发表于 2018-11-15 19:03
你好，你的这个模型做出来了吗

你好，你这个模型做出来了吗

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2019-7-12 12:15:33

momingqimiao7 发表于 2019-5-1 15:01
学习下

你会这个模型吗？求教谢谢

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2019-7-12 16:25:15

liluomeng 发表于 2019-7-12 12:15
你会这个模型吗？求教谢谢

之前看过，最近一直没有研究。你呢？方便的话可以加个qq

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2019-7-12 16:25:18

liluomeng 发表于 2019-7-12 12:15
你会这个模型吗？求教谢谢

之前看过，最近一直没有研究。你呢？方便的话可以加个qq

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2019-9-5 20:13:53

pipiran 发表于 2019-7-12 16:25
之前看过，最近一直没有研究。你呢？方便的话可以加个qq

好的，我qq1484802359

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2019-9-9 11:42:35

同想学

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2019-9-13 11:06:55

pqs2713wjy 发表于 2015-7-14 21:08
近期看到几篇外文文献，运用GARCH-MIDAS Approach研究债券市场波动及预测的方法，MIDAS ，是混频抽样 ...

这个怎么做呢？求教

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2019-9-17 18:27:19

pqs2713wjy 发表于 2015-7-14 21:08
近期看到几篇外文文献，运用GARCH-MIDAS Approach研究债券市场波动及预测的方法，MIDAS ，是混频抽样 ...

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