楼主怀着一颗受伤的心，写了这篇心得呀，上午的MFE竟然挂掉了！
废话不说，我先说说我能记下的一些题吧，希望对后面考得童鞋一些帮助。
（1）不同strike的call option 和put option 的一些比较
例如2C（50）与C（40）+C(60)的比较；（C（40）-C（45））/5 与（ C（50）-C（60））/10与1，三者之间的比较。
（2）关于利率模型，楼主抽了3道题。
第一道题楼主认为比较偏，是书中所没有的（额。。。也有可能是楼主没复习到，哭...），题目是5个判断，找出其中对的一个，前三个选项是关于lesson26三个模型的优缺点，书中明确给出了。后两个选项，说在Long-term中（T〉20），当波动率小时，CIR模型和Vasicek模型哪个的yield rate 更高些，当场哭晕，因为书中没有涉及~~~
第二道题，楼主认为灰常坑爹，关于26章。dr(t)=(0.02-kr(t))dt+wdz(t),dz(t)是根据true-neutral probolibity得出的。还有一个条件是(0.03-0.2r)Pr+0.005Prr+Pt-rP=0,求sharpe ratio.
第三道题，是BDT模型的关于bond的定价问题（这个很常规）。
（3）Monte Carlo Valuation楼主抽了3道，还是很大众的，认真仔细就可以。
（4）关于一些特殊的期权，楼主主要抽到了compound option ,exchange option 和不同货币之间的期权的关系。

（5）有一道涉及了conditional expectation(涉及lesson 7)
(6)一道题涉及cubic 和 quadratic 是否infinite,楼主好像在哪里见过，不过不记得了。
以上就是我能记下的题目了。
红色题目，楼主至今不懂，欢迎懂得大神可以回复我下。