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收藏 2015-11-05

这是MFE Lesson21 的Example 21C，为什么risk-neutral expected value of lnS(4) is lnS(0)+0.04?

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2015-11-5 14:14:45

brittanybai 发表于 2015-11-5 10:49
这是MFE Lesson21 的Example 21C，为什么risk-neutral expected value of lnS(4) is lnS(0)+0.04?

你积分试试

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2015-11-6 03:04:51

m=(0.03-0.5*0.2^2)*4=0.04
Ln(S(4)/S(0))~N(0.04, 0.3^2*4)
so, LnS(4)-LnS(0)~N(0.04, 0.3^2*4)
so, LnS(4)~N(Ln100+0.04,0.3^2*4)

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2015-11-6 08:30:47

dolphinzwy 发表于 5 小时前
m=(0.03-0.5*0.2^2)*4=0.04
Ln(S(4)/S(0))~N(0.04, 0.3^2*4)
so, LnS(4)-LnS(0)~N(0.04, 0.3^2*4)
so, LnS(4)~N(Ln100+0.04,0.3^2*4)

正解！

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