协整检验结果是全部协整

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收藏 2015-07-22

求助各位大神，
五个variables 都是 I(1), 但是协整检验得到了五个协整（即全部协整），这貌似是说明五个varialbes都是I(0)才对。。这是不是矛盾了？求大神赐教下一步。。。。

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2015-7-23 10:06:58

协整和平稳不能互推吧。同阶单整可以做协整，协整之后可以得到有多少个协整方程，但一般只需要有协整关系即可。及时5个变量有4个协整方程，也不代表他们是平稳的。

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2015-7-23 10:58:09

同意楼上。
存在多个协整向量不意味着变量是平稳的。
另，在分析两个以上变量的协整关系时，要求同阶单整的约束条件被去掉了。

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2015-7-24 05:08:30

胖胖小龟宝发表于 2015-7-23 10:06
协整和平稳不能互推吧。同阶单整可以做协整，协整之后可以得到有多少个协整方程，但一般只需要有协整关系即 ...

谢谢大神！解决了心里的疑惑。。因为看到别的帖子说如果5个变量有5个协整，就说明是平稳。。所以非常纠结呢

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2015-7-24 05:09:15

jy03047674 发表于 2015-7-23 10:58
同意楼上。
存在多个协整向量不意味着变量是平稳的。
另，在分析两个以上变量的协整关系时，要求同阶单整 ...

嗯嗯嗯。谢谢大家的帮助！

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