带有不等式约束的非线性最优化问题求解 - 经管之家

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带有不等式约束的非线性最优化问题求解

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收藏 2015-07-23

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求解带有不等式约束的非线性最优化问题时，引入拉格朗日乘子求解，但是先假设拉格朗日乘子为0（相当于所有的约束都处于inactive状态），得到一个初始解，然后看这个初始解有没有超过约束的boundary，如果超过boundary，则将这个不等式约束的boundary变成等式，也就意味着最优解会出现在这个boundary上。如果对于所有约束，初始解都没有超过boundary，则这个初始解就是最优解。请问这是什么算法思想？

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hyu9910 查看完整内容

蒋中一，《数理经济学的基本方法》；蒋中一，《动态最优化基础》

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2015-7-23 16:49:28

ticket1988 发表于 2015-7-23 21:13
谢谢你的回答！请问你说的是哪本教材？另外，我是能理解这个思想的，只是比较好奇这种算法有没有专门的名 ...

蒋中一，《数理经济学的基本方法》；
蒋中一，《动态最优化基础》

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2015-7-23 20:36:50

教材里有图的，先从分析函数的角度，看懂图，大概就能理解了。

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2015-7-23 21:13:50

hyu9910 发表于 2015-7-23 20:36
教材里有图的，先从分析函数的角度，看懂图，大概就能理解了。

谢谢你的回答！请问你说的是哪本教材？另外，我是能理解这个思想的，只是比较好奇这种算法有没有专门的名称，比如类似二分法，牛顿迭代法这种名称。

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2015-7-24 17:23:08

谢谢！发现《数理经济学的基本方法》这本书很不错

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