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2015-07-23
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求解带有不等式约束的非线性最优化问题时,引入拉格朗日乘子求解,但是先假设拉格朗日乘子为0(相当于所有的约束都处于inactive状态),得到一个初始解,然后看这个初始解有没有超过约束的boundary,如果超过boundary,则将这个不等式约束的boundary变成等式,也就意味着最优解会出现在这个boundary上。如果对于所有约束,初始解都没有超过boundary,则这个初始解就是最优解。请问这是什么算法思想?

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hyu9910 查看完整内容

蒋中一,《数理经济学的基本方法》; 蒋中一,《动态最优化基础》
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2015-7-23 16:49:28
ticket1988 发表于 2015-7-23 21:13
谢谢你的回答!请问你说的是哪本教材?另外,我是能理解这个思想的,只是比较好奇这种算法有没有专门的名 ...
蒋中一,《数理经济学的基本方法》;
蒋中一,《动态最优化基础》
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2015-7-23 20:36:50
教材里有图的,先从分析函数的角度,看懂图,大概就能理解了。
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2015-7-23 21:13:50
hyu9910 发表于 2015-7-23 20:36
教材里有图的,先从分析函数的角度,看懂图,大概就能理解了。
谢谢你的回答!请问你说的是哪本教材?另外,我是能理解这个思想的,只是比较好奇这种算法有没有专门的名称,比如类似二分法,牛顿迭代法这种名称。
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2015-7-24 17:23:08
谢谢!发现《数理经济学的基本方法》这本书很不错
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