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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2015-07-27
请教,怎么用Eviews生成带garch项的线性回归方程。

方程和定义如下:
QQ截图20150727161027.jpg
QQ截图20150727161137.jpg

跪求解释,谢谢。
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2015-7-29 02:19:51
这叫做GARCH in Mean 模型,用EViews操作很简单。以EViews6为例,令楼主文件中的h=1。将数据输入后,点选主选单中的Quick => Estimate EQuation
如下图
garch-M01.JPG


接着点选Equation Estimation 视窗中的Method: 中的ARCH-Autoregressive..
如下图
garch-M02.JPG

接着点选Equation Estimation 视窗中的Dependent followed by regressiors and ARMA term OR explicit equation下的窗格中填入
y c x(-1) y(-1) z(-1)
并在右方 ARCH-M选单中点选Variance
之后按下方确定选钮
如下图所示
garch-M03.JPG
下方出现的报表中,我圈选数值就是楼主文件中的gamma_j
garch-M04.JPG


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2015-8-2 04:55:04
yenfeng1 发表于 2015-7-29 02:19
这叫做GARCH in Mean 模型,用EViews操作很简单。以EViews6为例,令楼主文件中的h=1。将数据输入后,点选主 ...
非常感谢!!!
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