单位根检验之后怎么办 - 经管之家

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单位根检验之后怎么办

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收藏 2008-11-11

单位根检验之后发现变量都是二阶单整的，是不是要建立二阶差分的回归模型，还是直接对原来的数据进行回归？

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2008-11-12 11:20:00

对两个序列做协整检验，看是否存在协整关系

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2008-11-12 12:57:00

回复：（spring213）对两个序列做协整检验，看是否存在...

如果存在协整关系是不是就可以对原始数据进行回归了？

要是不存在协整关系怎么办？

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2008-11-12 14:20:00

如果存在协整关系，就可以做误差修正模型（ECM）

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2008-11-13 20:23:00

回答：如果时间序列的阶数相等的话，然后要进行协整检验，若协整检验发现二者存在长期均衡关系的话，则可按照ls说的那样进行ECM建模。

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