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单位根检验各变量不同阶怎么办？
LSQ927928
10848 8
2013-03-31
请问用EVIEWS做单位根检验时，有三个变量是平稳的，有一个变量是一阶单整，出现这种情况应该怎样处理？
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davidzhou1990
2013-3-31 17:08:05
有一种方法可以去尝试，用这个一阶单整的变量的一阶差分和其他的几个平稳的变量去作回归，然后看残差项是否是平稳的，如果是平稳的那么这个模型就是可行的，当然考虑到这样做也许会使你的模型的经济意义有所丧失
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LSQ927928
2013-3-31 18:07:17
davidzhou1990 发表于 2013-3-31 17:08
有一种方法可以去尝试，用这个一阶单整的变量的一阶差分和其他的几个平稳的变量去作回归，然后看残差项是否 ...
谢谢回复！如果和一阶差分项一起做回归的话还有两个问题想请教：一是回归中各别变量不通过T检验。二是如果残差平稳，是否可以用这个模型做协整检验？
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davidzhou1990
2013-4-1 17:03:59
LSQ927928 发表于 2013-3-31 18:07
谢谢回复！如果和一阶差分项一起做回归的话还有两个问题想请教：一是回归中各别变量不通过T检验。二是如果 ...
如果变量不能通过t检验的话，证明解释变量对被解释变量的影响是不显著的，要使得模型在统计上的有效的话，你就要剔除掉影响不显著的变量，然后再去做回归，而这样又会影响你的模型的经济意义，所以统计上的有效性和经济上的解释力二者之间的平衡往往不简单达到，所以要得到一个具有很好结果的计量经济学模型实在是不简单，当然跟数据也可能是有关的~~
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Amberxing
2013-6-15 12:11:01
学习了……
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hxlyxj
2014-1-28 06:52:03
学习了
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