单位根检验发现有些序列平稳有些不平稳怎么办 - 经管之家

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单位根检验发现有些序列平稳有些不平稳怎么办

20118

5

收藏 2012-04-22

在Eviews里面做单位根检验，发现两个序列平稳，另外的都是一阶单整，是不是应该把一阶单整的序列进行差分后再回归啊？
可是对某些序列差分后，它代表的涵义不是变了吗？而且会很奇怪，比如说有一个我有序列是公司的股本，公司的股本在一段时间是保持不变的，一差分不是变成0了吗，可以这样直接回归吗？
跪求高手解答！

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2012-5-14 22:40:03

可以尝试着对原变量进行对数化

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2012-5-14 23:11:16

可以对该数据差分，但是要接着做协整检验就麻烦了啊

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2012-8-7 16:40:47

同问。。

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2012-8-7 21:36:44

本人认为，单位根检验时可以对原序列进行差分处理，若是两个以上变量可以非同阶单整。

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2020-1-16 12:16:25

应该对一阶单整变量进行协整检验，通过协整检验再进行回归吧

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