很久以前曾发过一个相同题目的帖子。最近我想编辑一下，使得学习Kalmanl滤波的同学更够更方便一点，因以前帖子太老而不能能编辑，故重发一次。附件有以下内容：

邓自立2005最优估计理论及其应用：建模、滤波、信息融合估计
Welch & Bishop 2006 卡尔曼滤波器介绍
Hamilton 1995 Time Series Analysis
Richard  & Singpurwalla 1983 Understanding the Kalman Filter
Chi & Greenberge 1995 Understanding the Metropolis-Hastings algorithm
Tang 2009 Estimating Exponential Affine Models With Correlated Measurement Errors

其中，Hamilton（1995）、邓自立（2005）和Richard  & Singpurwalla （1983）对Kalman滤波 从不同角度进行了解释（我没记错的话应该是，邓自立在映射定理的基础上，Richard  & Singpurwalla （1983）在正态分布性质的基础上，Hamilton从啥我给忘了，但是应该是不同的角度）。对于希望从贝叶斯估计的角度理解kalman滤波的同学，Richard  & Singpurwalla （1983）会比较有帮助。而Chi & Greenberge 1995给出了退火算法的介绍，以后应用Kalman滤波也许会用到。Welch & Bishop 2006是一个基本的介绍，对于理解滤波算子会有点用。Tang 2009是一个应用Kalman滤波的例子。谢谢。