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量化投资
做了下shibor和上证综指的统计回归
楼主
windsmild
1905
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2015-07-31
对2014年1月到2015年7月的shibor隔夜利率,一月利率(其他利率很明显可以从图看出无相关)和上证指数进行了简单的线性回归,得出了还是隔夜利率相关性大(R2分别是0.25和0.17)。p=4446-619on,也就是每上涨一点shibor利率,上证综指就要下跌619点。当然本回归非常不严谨,仅供探讨。
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