用autoreg来处理Heteroscedasticity，但standard error不是无unbiased and consistent。那么如何求robust standard error?
其实我对robust的理解也不是很清除，好像与什么HC0, HC1, HC2方法也有关。
好像sas里也有好些方法求robust standard error，其中一个是在model后加/acov 。
请高手指点。