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论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 SAS专版
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2008-11-13
用autoreg来处理Heteroscedasticity,但standard error不是无unbiased and consistent。那么如何求robust standard error?
其实我对robust的理解也不是很清除,好像与什么HC0, HC1, HC2方法也有关。
好像sas里也有好些方法求robust standard error,其中一个是在model后加/acov 。
请高手指点。
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2008-11-15 15:57:00
可用PROC MODEL解决
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2008-11-15 16:02:00
http://www.pinggu.org/bbs/thread-383682-1-1.html&star=1#234658
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2008-11-21 12:23:00
谢谢楼上指点。马上试试。
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2020-9-11 11:06:19
maoxinshu 发表于 2008-11-15 16:02
http://www.pinggu.org/bbs/thread-383682-1-1.html&star=1#234658
链接点了被驳回了,求层主给新链接
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