如何藉robust standard error得到參數顯著性？

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收藏 2011-08-25

我已经找过人大的论坛，也在网络上寻过相关信息，但还是一头雾水。

敢问参数估计所得到的robuststandard error，要如何判断其显著性呢？

和一般的t-statistics求P值有何不同呢？

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2011-8-26 12:06:08

利用robust dtandard error进行推断与一般的推断没什么区别。事实上，利用robust standard error本身就是为了使得在存在异方差和自相关时，通过取代原来的standard error得到asymptotoc normal的极限分布

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2011-8-29 04:16:53

cbqywl 发表于 2011-8-26 12:06
利用robust dtandard error进行推断与一般的推断没什么区别。事实上，利用robust standard error本身就是为 ...

感謝cbqywl回復，釐清小弟的觀念。

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