littlemay723 发表于 2016-1-18 20:49
智商不够，完全看不懂

littlemay723 发表于 2016-1-19 12:07
求滚动夏普的英文解释,谢谢

tony2040044 发表于 2016-1-20 23:29
eg. 6 month trailing sharpe ratio, using a moving window which is 6 month to calculate the annual  ...

tony2040044 发表于 2015-8-10 16:08
大通2008年报告《Multi-Factor Quant Model 》

说的是每个交易周期算一次，最后再求均值。

littlemay723 发表于 2016-1-21 06:10
I have no way of understanding what you were explaining, but finally i found out 滚动夏普 = sharpe ...

acy925 发表于 2016-1-21 11:02
仔细看看大通的报告，不是t期的暴露因子，而是暴露因子的得分，即有个排序的过程。然后采用第2个方法，每期 ...

faruto 发表于 2016-1-22 13:16
使用横截面回归计算

faruto 发表于 2016-1-22 13:18
比较基础的东西

acy925 发表于 2016-1-21 11:02
仔细看看大通的报告，不是t期的暴露因子，而是暴露因子的得分，即有个排序的过程。然后采用第2个方法，每期 ...

tony2040044 发表于 2015-8-10 16:08
大通2008年报告《Multi-Factor Quant Model 》

说的是每个交易周期算一次，最后再求均值。

tony2040044 发表于 2015-8-10 16:08
大通2008年报告《Multi-Factor Quant Model 》

说的是每个交易周期算一次，最后再求均值。

tony2040044 发表于 2015-8-10 16:08
大通2008年报告《Multi-Factor Quant Model 》

说的是每个交易周期算一次，最后再求均值。

tony2040044 发表于 2015-8-10 16:08
大通2008年报告《Multi-Factor Quant Model 》

说的是每个交易周期算一次，最后再求均值。