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量化投资
请问下信息系数ic information coefficient怎么求呢?
楼主
tiandaoliwen
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2016-06-01
按照解释, IC指的是
股票的下期收益的预测值和股票下期的实际回报值在横截面上的相关系
数。
但是还是不知道怎么算。比如,给定某只股票的历史股价为一个向量p。请问如何算IC值呢?
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