急问，如何对garch（1，1）进行预测

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收藏 2005-08-13

请叫garch高手，如何对garch（1，1）模型进行预测，我只能预测条件方差，变量我预测不出来，请大家帮个忙，告诉我！谢谢！

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2005-8-13 20:00:00

regarding forecasting, pay more attention to the mean equation, normally a ARMA model.

GARCH is used to model the error term(heteroscedasticity).

A simple application can be found here:

[此贴子已经被作者于2005-8-13 20:05:12编辑过]

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2005-8-17 20:19:00

这个文章我还是没太明白，我就是不知道均值方程中的残差怎样预测，这里面的均值方程是y(t)=c(t)+e(t),不是由其他变量决定的，希望高手们再帮我指点下，谢谢！

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