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2015-08-08
请教各位前辈:
      我最近通过自己编程方式实现了ARIMA的预测,最后选择预测模型为ARIMA(4,1,5)进行预测。参考文献中有一句compare(m,Z,L) 的指令以及绘出的图形让我觉得不是很理解。其中m是 m = armax(Z(1:length(Y)),[p,q])确定的预测模型,Z是经过平稳化后的时间序列数据,L是预测步长。我发现当L=1,5,20的结果绘制分别如图所示:
L=1.png L=5.png L=20.png
但是实际上我觉得并不是十分理解这组compare绘制结果的意思,我查阅了compare和help.其中并没有这个的相关解释:compare的解释如下:
compare.png
我理解的ARIMA应该是把原微分差值和预测的差值统一作为一个序列,然后用原来时间序列的第一个数字分别和这组新的数列一一叠加,还原一个时间序列。还原结果同原时间序列长度相同的部分,则误差为0;多余的部分为预测的结果。

可是面临一个问题,就是要计算绝对平均误差百分比(Mean absolute Percentage Error )这个指标的定义是:预测值与原数列差额的绝对值除以原数列值乘以100%,再去求其平均值。那么根据上面文字所描述的计算方式,这一指标不应该已经是0了吗? 另一方面,compare的图形绘制结果又是什么?我也无法导出compare的数据结果进行分析,该怎么办啊?小弟,谢谢各位前辈的慷慨解答了!!!
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