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如何区分股票市场的波动程度是高还是低呢?
楼主
暮色太温柔
1105
1
收藏
2015-08-09
悬赏
20
个论坛币
未解决
我想研究在不同市场波动程度下羊群效应的强弱,但是怎样分出市场波动程度高和低的两个时间段呢(就像区分市场上行和市场下行一样)?看了很多文献都没有比较好的方法,论文时间比较紧张,希望知道的人能帮个忙,感激不尽!
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全部回复
沙发
见路不走
2015-9-5 22:41:11
国内貌似没有那些指数,再就是GARCH,GARCH有N多种,你拟合个GARCH,然后把条件方差的拟合值拿出来,但是我不推荐你这么做,这个假设太强了,主观性比较强。因为你就是daily的数据,你要是能有高频数据也可以算intra-day realized volatility,还有拿开盘收盘价算的。方法多了去了。
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