亚米UM 发表于 2015-8-12 12:08 
楼主是不是均值方程用ARMA(3,3)拟合了?如果是的话为什么不直接用残差进行garch拟合呢?
对,是用ARMA(3,3)拟合了,那就不能再用ARMA(3,3)+GARCH(m,n)了么?如果对残差拟合GARCH,那怎么和ARMA的结果加在一起对原序列预测?
单一执行一句best.arima_garch <- garchFit(formula = ~arma(3,3)+garch(1,1),data =A2,trace = F),
就能跑,为什么写进循环里就不行?谢谢!