请教fGarch包里的garchFit函数

icelaugh

24443

收藏 2014-07-06

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我的理解是，garchFit函数做的是arma_garch模型，也就是说，均值方程是ARMA；
我想请教下，garchFit可以做均值方程为Yt对Xt的回归吗，如果不可以的话，R中应该用哪个函数？
不知道有没有说清楚，简单的说lm(y~x）做的是同方差回归，我想知道，类似于lm（）函数，条件异方差存在，做garch（）的函数是哪一个，谢谢！

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LZ意思是回归元中加入外生变量的吧。 rugarch函数包里的ugarchspec可以对模型形式进行设置，“external.regressors = NULL”。可以看看。

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十里春风

2014-7-6 20:10:03

LZ意思是回归元中加入外生变量的吧。
rugarch函数包里的ugarchspec可以对模型形式进行设置，“external.regressors = NULL”。可以看看。

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icelaugh

2014-7-7 11:11:08

十里春风发表于 2014-7-7 07:49
LZ意思是回归元中加入外生变量的吧。
rugarch函数包里的ugarchspec可以对模型形式进行设置，“external.re ...

非常感谢十里春风童鞋！仔细研究了下，用ugarchspec对模型设置，然后用ugarchfit拟合。
具体写法这个帖子有https://bbs.pinggu.org/thread-1103876-1-1.html
另外，自己总结下，TSA包中的garch（）只能拟合arma(0,0)+garch(p,q),fGarch包中的garchFit（）函数可以做arma(a,b)+garch(p,q),但是包含不了外生变量。rugarch包可以拟合的garch模型最广，外生变量，截距项都可以设置。

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swingser

2016-4-20 20:32:36

icelaugh 发表于 2014-7-7 11:11
非常感谢十里春风童鞋！仔细研究了下，用ugarchspec对模型设置，然后用ugarchfit拟合。
具体写法这个帖子 ...

请问拟合后怎么提取残差项，用residuals提出的是一列含有日期的数据

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cherishlife123

2017-4-17 08:42:45

icelaugh 发表于 2014-7-7 11:11
非常感谢十里春风童鞋！仔细研究了下，用ugarchspec对模型设置，然后用ugarchfit拟合。
具体写法这个帖子 ...

为什么我加入外生变量不成功？？？用的是rugarch,https://bbs.pinggu.org/thread-5533864-1-1.html

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qwer1767

2017-4-28 21:21:57

最近在用R做arma-garch模型，arma模型的建立过程中找到几个IO和AO异常值，请问要如何在ugarchspec函数里设置才能把他们包含进去？我不懂的是这些异常值在函数里要怎么写

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