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请教一下R中fGarch

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收藏 2014-07-04

Yt=beta*Xt+εt σt^2=alpha0+alpha1*εt-1^2
请教大家用GarchFit怎么写出来的，这里的xt和yt是在哪里写的，garchFit(formula=~garch(1,1),data=x)，话说data=x中的x是一个时间序列的话，这样做出来的回归是什么。初学R，轻拍：）

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2014-12-11 23:30:09

GarchFit 用于Univariate GARCH TimeSeries Fitting

程序运行结果如下截图：

这里有具体的例子，你一看就明白了
http://www.stat.nthu.edu.tw/~njhsu/Nonlinear%20Time%20Series/R%20functions%20for%20GARCH%20modeling.pdf

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2015-1-13 16:59:39

DM小菜鸟发表于 2014-12-11 23:30
GarchFit 用于Univariate GARCH TimeSeries Fitting程序运行结果如下截图：

感谢，请问有外生变量xt也可以吗~

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