关于最小二乘蒙特卡洛模拟。

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收藏 2015-08-13

悬赏 5 个论坛币未解决

其中回归拟合的自变量是t期的资产价格的函数，因变量是t+1期行权价值的折现，得出了系数的估计值，之后该怎么做？自己算跟书上的数据怎么都对不上。

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2015-8-13 12:00:37

你不贴出图谁知道你说的是什么

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2015-8-13 12:24:22

建议你把你自己计算的思路和书上的，写的更清楚一些。这样会有助于大家解决问题。

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2015-8-13 12:50:24

这些难道不够么？那我说的再详细点，对一个三期的百慕大期权做最小二乘蒙特卡洛模拟，其中线性回归的系数分别是 a1， a2，a3，其中自变量分别为1，s，s平方，s是什么不用我解释了吧，因变量是三期的行权现金流到二期的折现汤珂那本书上叫观测值，估计出了回归系数之后，该怎么办？

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