不同weighting matrix是否模型表现一样呢？

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收藏 2015-08-22

如果run GLS 或是WLS, 使用两个不同的weighting matrix,但计算的参数值和残差值完全相同，不过计算R-square和其他statistic的时候，因为W不同，会导致不同值。
那么是否代表两种weighting matrix的情况下，模型的表现是一样的呢？

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zhangbo19h

2015-8-22 20:25:38

因为线性模型进行最小二乘估计的时候，是有假设条件的。假设条件之一就是要求同方差的。但是模型经常会出现异方差的问题。比如收集的数据可能是来自不同的地区、不同的人群等等。使用wls可以处理异方差这种违反假设的情况，使模型满足假设条件-同方差。这就是为什么你跑回归的时候，残差是一样的。但是R方和其他统计量不一样，因为你用的w值是一样的。

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