eview8做GMM可不可以自定义weighting matrix

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收藏 2015-03-13

stata里面仿佛只能自定义到 initial weighting matrix
据说eviews8已经先进到可以自定义最后的weighting matrix了，想确认一下。
哪位实践过了望告知！谢谢！

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2015-3-14 20:32:18

不知道啊，不过我感觉自定义最后的矩阵没太大用处。理论上的最优权重矩阵就是正交条件均值的方差协方差阵，这个也是在初始矩阵为单位阵的情况下通过迭代计算的。我觉得自定义初始矩阵就是尽可能的与最终结果相似的矩阵，目的是减少迭代次数吧。自定义权重矩阵有啥特殊的意义呢？

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2015-3-16 17:20:50

liushuaiguang 发表于 2015-3-14 20:32
不知道啊，不过我感觉自定义最后的矩阵没太大用处。理论上的最优权重矩阵就是正交条件均值的方差协方差阵， ...

算HJ距离呢

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