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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 EViews专版
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2015-08-24
如题,eviews在处理随机效应面板模型的时候是不能加ar(1)的,那么怎么处理随机效应模型中的自相关呢?因为在加入ar(1)后,用固定效应拟合的效果好很多,但是这时无法用随机效应模型加ar(1).
这时如何将随机效应模型和加入ar(1)的固定效应模型做豪斯曼检验呢?毕竟随机效应模型没有加ar(1),不知道选哪个模型好了

还有一般面板模型的拟合度R方要到多少才算合格?
计量小小白,也不知道自己的问题问清楚没有,恳请诸位大神赐教。



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2015-8-24 20:44:51
自顶一个,可别沉啊啊啊啊啊55555555555555555
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2015-8-25 09:42:01
固定效应还是随机效应,关键看这部分不随时间变化的非观测效应对应的因素是否与模型中控制的观测到的解释变量相关,如果这个效应与可观测的解释变量不相关,则这个效应成为随机效应,反之为固定效应。

R方多少没有特定标准,如果不是截面数据,一般都不太高
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2015-8-26 09:35:06
胖胖小龟宝 发表于 2015-8-25 09:42
固定效应还是随机效应,关键看这部分不随时间变化的非观测效应对应的因素是否与模型中控制的观测到的解释变 ...
那在软件中如何实现呢?霍斯曼检验吗?随机效应无法加入ar(1)怎么进行霍斯曼检验?
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2015-8-26 16:45:00
https://bbs.pinggu.org/thread-3859831-1-1.html
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2015-8-26 16:45:04
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