R语言自回归问题

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收藏 2015-08-26

悬赏 100 个论坛币已解决

各位大神，本人在做自回归时遇到了一个问题，这个问题是：
由于我采用的是R语言中的ar做的，这个函数只能做纯的自回归，请问各位大神该如何做上述自回归的R语言编写呢？（其中n是滞后阶数，由赤池信息可得到）

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R里有专门的VAR程序包，相关链接如下： https://cran.r-project.org/web/packages/vars/index.html 该页面的reference manual里有详细的说明。注：改写差分项即可将模型转换为VAR的一般形式

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2015-8-26 10:29:17

R里有专门的VAR程序包，相关链接如下：
https://cran.r-project.org/web/packages/vars/index.html

该页面的reference manual里有详细的说明。

注：改写差分项即可将模型转换为VAR的一般形式

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2015-8-27 09:06:35

是不是可以这样子，你可以先用aic来确定阶数，然后因为ar模型可以用ols估计，所以你可以直接lm（pi_t~pi_(t-1)+diff(pi)),这样就可以得到回归系数了

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