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2009 1
2008-11-23

某投资者拥有投资组合:100盎司黄金加1份6月份交割黄金期货空头,每盎司黄金价格变化如下:  

日期(T) 黄金期货Ft      黄金现货Pt      基差        现货损益      期货损益

3月1日        $396               391                 5

3月2日        $398               394                 4              3                   -2

 问题:到期日该组合的基差是多少?

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2015-5-28 21:40:09
这个基差无法求出,因为你也能看到,3月1日期现基差为5,3月2日为4,这个基差是不断变动的,无法确定
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