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量化菜鸟上路
枫子轩
8587 48
2015-09-03
量化分析之路        走上专业交易的道路也算点时间了，喜欢折腾股软，在朋友圈内有着“专业人士”的虚名。大盘在前一轮大跌后，寻思着修养一段时间，充充电，就自己玩起了策略回测，本来就在某达信上玩玩，某达信是积木语言，无法精准实现策略回测。有一天瞎逛，遇上了一个基于python语言的回测平台，进去看了看，就此跌坑中。。。。

        打算把自己“吹眠”成一个Quant，（吹给别人听，自己晚上也能安心入眠），于是准备搞些资料看看，扫扫盲。（附上书单和网盘下载，求过路的大神打赏个码字钱）

第一本是这个


强势插播个本书的官方简介:


内容简介



《量化投资—策略与技术》是国内第一本有关量化投资策略的著作，首先介绍了量化投资大师西蒙斯的传奇故事（连续20年，每年赚60%）；然后用60多个案例介绍了量化投资的各个方面的内容，主要分为策略篇与理论篇两部分，策略篇主要包括：量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易和资产配置等。理论篇主要包括：人工智能、数据挖掘、小波分析、支持向量机、分形理论、随机过程及it技术等；最后介绍了作者开发的d-alpha量化对冲交易系统，该系统全球市场验证显示具有长期稳健的收益率。

《量化投资—策略与技术》适合基金经理、证券分析师、普通散户及有志于从事金融投资的各界人士阅读。



个人觉得本书更多是本概论类的入门书，虽然很厚，所涉的方面很多，但是还是本入门的书。基于本人对基础知识的尊重，我特地买了本典藏版的收藏起来，当作案头的工具书。本书也算是国内对量化交易论述较为系统的读物，推荐有兴趣的朋友下修改版的电子书来看看，特地感谢百度网盘提供技术支持！
http://pan.baidu.com/s/1i3jJO9J

看这本书大约花了3天左右，基本就是个扫盲的过程，对于各个概念有个感性的认知，也预示到前路漫漫，不是上下求索就能摆平的，关键的时候还是要上度娘！

最大的收获是了解到量化分析的基础方法，结合自己的实践，模糊地看到了前进的方向。


第二本是集合，各种的python入门书籍，只选取比较有名的出来晒晒。


朋友介绍的扫盲书，书很厚，书很好，成功扫盲，也就如此而已吧。毕竟我不是打算专业靠这个吃饭的，所以，我只会选择对我有用的那部分来深入学习。高清版本在此：http://pan.baidu.com/s/1bn7C5Z5

作为一个dummies的脑残粉，自然找到了这本书



非常不错的入门书哦，入手请点击：http://pan.baidu.com/s/1ntiVGMH

后来倒腾几天后，发现其实做量化，熟悉运用python的几个包就差不多了，就是numpy, scipy, matplotlib,  rpy2....所以我找到了本轻量级，但是对我来说却拳拳到肉的原版书《Introductionto Python for Econometrics, Statistics and Data Analysis》，本书貌似是个老外大学中某个课程的教材，连个封面都木有。不过，里面的东西都是干活，针对性很强，指导实践操作的非常给力，赞！e文好的朋友可以下来看看 http://pan.baidu.com/s/1gdfejYj

接着倒腾，然后慢慢发现玩量化玩到最后，拼的是基于成功交易理念之上的数据的发掘能力。结合自己的实践，决定以决策树模型和聚类分析作为自己的起点。

简单举个例子

先在所有股票中用符合自己策略的分类器来筛选，选出来的票子有成功也有失败的，非常正常的事情。然后在成功的票子里面做聚合分析，找出他们共同的特征线。。。。大概如此。

和某机构的量化研究员探讨起这个，他说这个属于策略倒推的范畴，他们试过这个方法，但是收效不大，因为所谓的成功因子太过分散，还会出现过度拟合的情况，失去了指导意义。。。。

本来听到这，哥虎躯一震，内心一紧，不过，还是决定要坚持走下去，毕竟没有经历过，怎么知道此路不通呢! 别人走不过去因为他们瘦，哥可是自带蓝红出门，续航能力超强的。。。笑！

接着扯。。。。数据发掘的神器自然是r语言,hadoop这些，关于这些，哥一概不会。那天闲逛，遇到了个鸟，看起来不错，问问行家，人家说，如果只是简单的聚类分析，这个鸟足够带您飞上月球了。于是最近一直在玩鸟。。。。此鸟自带训鸟手册



此书可以第一本的进阶读物，里面很多涉及的概念都有深入的讲解，也打算过几天入手一本来做工具书，目前最新的是第三版。想要请点击：http://pan.baidu.com/s/1mgH3FeS


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yangruipis
2015-9-3 20:38:48
谢谢楼主分享~
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聪明的傻瓜123
2015-9-3 20:43:02
感谢分享，下载学习
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hbm030474723
2015-9-3 20:44:47
枫子轩 发表于 2015-9-3 19:52
量化分析之路        走上专业交易的道路也算点时间了，喜欢折腾股软，在朋友圈内有着“专业人士”的虚名。 ...
感谢楼主。点个赞！
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vtmc
2015-9-4 10:23:57
真心感谢lz的分享。希望能连载下去
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lwell20
2015-9-5 08:01:40
已经误入歧途了，哈哈
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