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请问一些关于使用滞后解释变量来解决内生性的问题
idzhoucong
77049 12
2015-09-07
悬赏 10 个论坛币 已解决
1.论文中常见的说是把解释变量X滞后一期，被解释变量Y不变来解决内生性的做法，是指把滞后一期的X作为代理变量，还是作为工具变量呢？

2.[size=12.9999990463257px]另外，把主要解释变量滞后一期，与把所有解释变量滞后一期，这两种做法哪种可靠且合理呢，如果有区别，区别是什么呢？
[size=12.9999990463257px]

[size=12.9999990463257px]3.滞后解释变量的做法是解决哪一种内生性呢？我看到一些文献是说解决逆向因果，那么这种方法能够缓解遗漏变量的问题吗？[size=12.9999990463257px]

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[size=12.9999990463257px]4.有没有一些关于这类的文献可以推荐看看？

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夏目贵志 查看完整内容

关于第一个问题，大概应该是这样吧：如果y_t和x_t都取决于观测不到的变量z_t，regress y x里x就有内生性的问题。但是如果z_t和z_{t-1}不相关，那么x_{t-1}就不是内生的了。所以才有regress y l.x这样的做法。在这个假定下，应该取哪些变量的滞后值就很明确了。不过实践当中，时间序列的话一般所有的变量都回取滞后值。比如本期的消费取决于上期的收入等。
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夏目贵志
2015-9-7 17:02:50
关于第一个问题，大概应该是这样吧：如果y_t和x_t都取决于观测不到的变量z_t，regress y x里x就有内生性的问题。但是如果z_t和z_{t-1}不相关，那么x_{t-1}就不是内生的了。所以才有regress y l.x这样的做法。在这个假定下，应该取哪些变量的滞后值就很明确了。不过实践当中，时间序列的话一般所有的变量都回取滞后值。比如本期的消费取决于上期的收入等。
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idzhoucong
2015-9-9 09:32:51
求解答
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idzhoucong
2015-9-9 12:40:45
夏目贵志 发表于 2015-9-9 09:43
关于第一个问题，大概应该是这样吧：如果y_t和x_t都取决于观测不到的变量z_t，regress y x里x就有内生性的问 ...
您的意思是，想要用这种做法解决遗漏变量问题必须满足z_t与z_t-1不相关才可以，那么现实中这种情况可能比较少见，所以说即使这么做了，顶多是缓解一下遗漏变量的内生性，而不能够完全解决，是这样子吗？
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夏目贵志
2015-9-9 21:25:13
idzhoucong 发表于 2015-9-9 12:40
您的意思是，想要用这种做法解决遗漏变量问题必须满足z_t与z_t-1不相关才可以，那么现实中这种情况可能比 ...
这是一种。另一种就是说，比如x y都是AR(1)，e_{tx}和e_{ty}相关。但是两个e和自己的滞后项都不相关。
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夏目贵志
2015-9-9 21:27:03
idzhoucong 发表于 2015-9-9 12:40
您的意思是，想要用这种做法解决遗漏变量问题必须满足z_t与z_t-1不相关才可以，那么现实中这种情况可能比 ...
内生性是信仰问题。你只能做到一定程度。自己满意了就可以了。你管不着别人怎么想。对吧？实践当中，你按照文献做了，就好了，就算还是内生的，也不是就你一个人有这个问题。
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