stata规定效应模型回归，非0-1固定量没有被ommited

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收藏 2015-09-07

非平衡面板数据，100个个体，每个个体时间跨度不同。含有两个解释变量，还有4个数值不随时间变动的量，其中2个0-1型，2个非0-1型。用hausman检验显示应该使用固定效应模型，回归后发现，0-1变量被ommited，但是几个数值不随时间变动的非0-1量没有被ommited，怎么回事？

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2015-9-8 20:40:24

这是回归结果

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2015-9-9 08:13:29

0-1型的变量变量去除固定效应之后的变异太少，导致多重共线性。比如企业性质变量，假定所有的样本中没有几家企业发生变化，也即是时间维度变异太少，固定效应的估计有可能把这一变量剔除掉

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2015-9-10 11:00:33

上图中的这样的回归结果有错误吗？

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