谁能告诉我newey2命令适用情况？

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收藏 2015-09-11

我知道使用newey2 y x1 x2... 然后使用 neweyvif 可以得到面板数据的膨胀因子，
今天本来xtreg ,fe/re 都很不显著，结果用了newey2 变得很显著。
我想知道这是怎么回事？
newey2的适用情况是什么？

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夏目贵志

2015-9-12 05:45:20

newey2 produces Newey-West standard errors for coefficients estimated by OLS or
2SLS. The error structure is assumed to be heteroskedastic and possibly
autocorrelated up to some lag.

简单的说就是newey计算standard error用的公式和xtreg不同。既然公式不同，结果当然也会不同。并没有什么奇怪的地方。

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夏目贵志

2015-9-12 05:56:04

也可以参考一些这里：
http://stats.stackexchange.com/questions/38568/newey-west-standard-errors-give-me-more-significance?rq=1

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JG818

2019-3-19 00:10:25

请问楼主搞明白newey2命令了吗，求解答，感谢~

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woshiyingying66

2021-1-27 17:15:53

你好，这个newey2是要定义吗？我直接输命令没反应

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onfd

2021-12-13 20:33:38

[1]高虹,陆铭.社会信任对劳动力流动的影响——中国农村整合型社会资本的作用及其地区差异[J].中国农村经济,2010(03):12-24+34.

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