请教一下newey y x,lag(5)对应的回归方程表达式是什么？

feel123345

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收藏 2013-09-04

请教一下newey y x,lag(5)对应的回归方程表达式是什么？
是y=xt-1+....吗？

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nannan1107

2013-9-4 19:19:55

Newey-West lag 5 可以对应任何model,但是准确性性的问题需要探讨。 Newey west是估计的OLS beta 值的标准差，NeweyWest的公式请参见1991 年Andrews 的paper阿。模型的要求是原估计模型要自相关异方差，但是没有自相关的话就是WHite estimator 的表达式，跟Newey是一样的。

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feel123345

2013-9-10 00:32:01

我知道是一种估计方法只是反而不知道初级的方程怎么写了是y=a+bxt-1+bxt-2+bxt-3+bxt-4+bxt-5吗？

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