还没有人回答，昨天又查了查，找出了一个方法，系数，t value , p value是搞定，我把方法写出来，懂的人帮我检查一下，不懂的人也可以了解一下。

library("sandwich")
library("lmtest")
........................................
model1     = lm(Ri ~ MktRF + SMB + HML + AGG_LIQ)
neweywest <- coeftest(model1, vcov = NeweyWest(model1, lag = 1))
print(neweywest)


出来的数据的形式：
t test of coefficients:

             Estimate Std. Error t value  Pr(>|t|)   
(Intercept) -0.033148   0.019524 -1.6978 0.1333559   
MktRF       -2.189634   0.455803 -4.8039 0.0019574 **
SMB         -0.984162   0.246534 -3.9920 0.0052431 **
HML         -1.994266   0.285168 -6.9933 0.0002128 ***
AGG_LIQ      0.499178   0.107696  4.6351 0.0023835 **
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

顶一下，学习了……

顶下楼主，现在很需要这方面的资料！

你可以通过 AER这个包得到的哈。

首先 down 下来 AER
然后回归
再采用 coeftest（）这个函数，里面有选项关于 newy-west的。
很好用的，我经常用这个函数进行调整。

你可以通过 AER这个包得到的哈。

首先 down 下来 AER
然后回归
再采用 coeftest（）这个函数，里面有选项关于 newy-west的。
很好用的，我经常用这个函数进行调整。