SAS中如何得出使用Newey-West调整的t值？

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收藏 2011-04-21

我最近在写毕业论文，现在在对一系列时间序列数据做求均值时有一个t检验，看到很多相关文献中提到由于时间序列数据有序列相关性，因此t值需要经过Newey-west调整。我是新手，对这个不是很了解，那位高手能给我详细讲讲啊？或者贴一段程序也可以啊。。。

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爱萌

2011-4-21 12:06:59

** 3. Newey-West t-stat for the time-series average of coefficients;

%let lag=3;*lags for Newey-West t-stat;
proc model data=FBny;
by model code name;
parms a; exogenous coef1 ;
instruments / intonly;
coef1 =a;
fit coef1 / gmm kernel=(bart, %eval(&lag+1), 0);
ods output parameterestimates=param1 fitstatistics=fitresult
OutputStatistics=residual;
quit;