Newey-west

21389

收藏 2013-03-23

悬赏 40 个论坛币未解决

Newey-West在进行回归时，可以用来调整异方差和序列相关性。但是，如果我计算出了一个关于股票收益率的序列，并且明确知道它需要进行newey-west调整（已经在相关论文中看到过这样使用的），但是应该怎么用EVIEWS实现啊。。。各位牛人，拜托啦。。。

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Bob-RUC

2013-3-27 11:43:02

Equation Eatimation里面有Option,选择White 或者 HAC

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1104271103

2013-3-28 08:35:17

Bob-RUC 发表于 2013-3-27 11:43
Equation Eatimation里面有Option,选择White 或者 HAC

但是如果只有一个收益率序列的话,公式又是什么呢?

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想死的秋刀鱼

2013-3-28 09:02:23

上图看看

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1104271103

2013-4-5 09:06:04

找到了答案，想要参考的童鞋请移步此处：https://bbs.pinggu.org/thread-1026804-1-1.html

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wangcl390

2015-11-24 20:39:18

学习了，多谢楼主~~~~~~~~~

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