全部版块 我的主页
论坛 数据科学与人工智能 数据分析与数据科学 SAS专版
8266 4
2009-09-27
请问各位高手:
如何用sas算出某时间序列的newey标准误从而计算t-ratio?
下面程序是算回归中某个参数的newey-west t ratio,不知道算某一时间序列显著不为零的newey-west t-ratio 该如何?
多谢

proc model data = sashelp.citiqtr;
   gdp = b0 + b1 * bpb;
   fit gdp /gmm kernel=(bart,3,0);
   parms b0, b1;
run;
quit;
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2009-9-27 23:34:00
不能理解,是否可以详细一点
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2009-9-28 12:32:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2009-9-28 14:13:33
PROC MODEL data= delegate.newey_west_t;
PARMS B1;
Ro5_Ro1 =  B1*cons;
FIT Ro5_Ro1 /GMM KERNEL=(BART,1,0.262220244);
RUN;
以上是我用来做newey-west t-ratio 的code, 其中cons 为一列常数1,请问kernel 中的后两个参数应该如何设置?
多谢了。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2009-9-28 21:41:05
实在抱歉这个窗宽需要根据数据决定, 这里的窗宽函数是w=c*n^e,根据你的函数就是w=1*n^0.262220244, n是样本个数(不包括缺失数据的个数),但是无论你怎么设置,不能大于n^(1/3)否则程序将出错
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群