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SAS专版
newey-west 标准误
楼主
aaasai
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2009-09-27
请问各位高手:
如何用sas算出某时间序列的newey标准误从而计算t-ratio?
下面程序是算回归中某个参数的newey-west t ratio,不知道算某一时间序列显著不为零的newey-west t-ratio 该如何?
多谢
proc model data = sashelp.citiqtr;
gdp = b0 + b1 * bpb;
fit gdp /gmm kernel=(bart,3,0);
parms b0, b1;
run;
quit;
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沙发
爱萌
2009-9-27 23:34:00
不能理解,是否可以详细一点
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藤椅
仪坤k
2009-9-28 12:32:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
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板凳
aaasai
2009-9-28 14:13:33
PROC MODEL data= delegate.newey_west_t;
PARMS B1;
Ro5_Ro1 = B1*cons;
FIT Ro5_Ro1 /GMM KERNEL=(BART,1,0.262220244);
RUN;
以上是我用来做newey-west t-ratio 的code, 其中cons 为一列常数1,请问kernel 中的后两个参数应该如何设置?
多谢了。
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报纸
爱萌
2009-9-28 21:41:05
实在抱歉这个窗宽需要根据数据决定, 这里的窗宽函数是w=c*n^e,根据你的函数就是w=1*n^0.262220244, n是样本个数(不包括缺失数据的个数),但是无论你怎么设置,不能大于n^(1/3)否则程序将出错
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