经管之家App
让优质教育人人可得
立即打开
全部版块
我的主页
›
论坛
›
数据科学与人工智能
›
数据分析与数据科学
›
SAS专版
newey-west 标准误
楼主
aaasai
8266
4
收藏
2009-09-27
请问各位高手:
如何用sas算出某时间序列的newey标准误从而计算t-ratio?
下面程序是算回归中某个参数的newey-west t ratio,不知道算某一时间序列显著不为零的newey-west t-ratio 该如何?
多谢
proc model data = sashelp.citiqtr;
gdp = b0 + b1 * bpb;
fit gdp /gmm kernel=(bart,3,0);
parms b0, b1;
run;
quit;
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
全部回复
沙发
爱萌
2009-9-27 23:34:00
不能理解,是否可以详细一点
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
藤椅
仪坤k
2009-9-28 12:32:43
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
板凳
aaasai
2009-9-28 14:13:33
PROC MODEL data= delegate.newey_west_t;
PARMS B1;
Ro5_Ro1 = B1*cons;
FIT Ro5_Ro1 /GMM KERNEL=(BART,1,0.262220244);
RUN;
以上是我用来做newey-west t-ratio 的code, 其中cons 为一列常数1,请问kernel 中的后两个参数应该如何设置?
多谢了。
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
报纸
爱萌
2009-9-28 21:41:05
实在抱歉这个窗宽需要根据数据决定, 这里的窗宽函数是w=c*n^e,根据你的函数就是w=1*n^0.262220244, n是样本个数(不包括缺失数据的个数),但是无论你怎么设置,不能大于n^(1/3)否则程序将出错
扫码加我 拉你入群
请注明:姓名-公司-职位
以便审核进群资格,未注明则拒绝
相关推荐
[请教]如何估计newey-west(1987)协差阵?
[分享]自相关Newey-West方法的论文
急求!newey-west修正标准差怎样求?
再问! 如何计算newey-west 的t值?
关于newey-west检验
Newey-West
SAS中如何得出使用Newey-West调整的t值?
Newey-west
求助!如何对两列数值差异显著性进行newey-west调整后的t检验?
Newey-West 方法是个什么鬼?
栏目导航
SAS专版
行业分析报告
学道会
经管文库(原现金交易版)
休闲灌水
金融学(理论版)
热门文章
CDA 数据分析师:特征处理核心指南
全球企业社会责任报告数据
投资人与创始人互坑套路
自己整理的私募股权投资实操手册。
中国金融生成式AI多模态内容鉴伪与安全防御 ...
海外资管机构赴上海投资指南(2025版)
2031年全球变频抽油烟机市场规模将接近167. ...
understanding climate change perceptions ...
全球能源转型展望2025—全球和区域预测至20 ...
世界机器人2025年报告 World Robotics 2025
推荐文章
AI狂潮席卷学术圈,不会编程也能打造专属智 ...
10月重磅来袭|《打造Coze/Dify专属学术智能 ...
最快1年拿证,学费不足5W!热门美国人工智能 ...
关于如何利用文献的若干建议
关于学术研究和论文发表的一些建议
关于科研中如何学习基础知识的一些建议 (一 ...
一个自编的经济学建模小案例 --写给授课本科 ...
AI智能体赋能教学改革: 全国AI教育教学应用 ...
2025中国AIoT产业全景图谱报告-406页
关于文献求助的一些建议
说点什么
分享
微信
QQ空间
QQ
微博
扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群