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通过以上策略研究部分，我们发现最适合做配对交易的股票对为厦工股份(600815), 晋亿实业(601002).接下来我们用RiceQuant量化交易平台来执行我们的策略，回测时间为2013年全年 (一定要手选然后选对)，初始资金为100000.0。
几个重要的回测结果为：夏普率2.1236， 最大回撤7.450%，回测收益36.050%，同期基准收益为-7.800%.观察交易详情可以看出交易的时间点较为平均的分散在全年各个时间段。
策略优化我们发现策略的最大回撤为7.450%。为了降低最大回撤,我们可以加入一个止损的方法,即经典的“Cut the lose and let the winning run”。思路为:如果连续亏损达到四天以上,则平仓退场。回测时间为2013年全年 (一定要手选然后选对)，初始资金为100000.0
最大回撤降低为6.650%。最大回测降低的并不多,但是夏普率提高到了2.3372，回测收益也提高到了41.80%。这为大家提供了一个思路,大家可以尝试不同的止损策略来看看效果如何。
长风神舞 发表于 2015-9-22 21:21
资源有限，不建议同时一个版面有俩个精华占领头条，并且完全可以做一个主题帖，同时违背论坛规定，加精者请 ...
dana.quant 发表于 2015-9-23 10:51
一个主题贴放不下·······我试过了 两个都放不下。。。。。
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[titter][titter]帅哥些~~~~多帮忙点点赞了啦···
