上海指数收益率怎么去除线性相关

2187

收藏 2008-12-04

我在用eviews对上海指数日收益率进行序列相关检验时，发现，前两阶q统计量都不显著，但是其他各阶都显著，而且对上海指数日收益率进行ARMA建模时，结果的q统计量总是显著的，这说明序列始终不能消除序列相关性，请高手指教，怎么样才能消除序列的线性相关性，谢谢各位了

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2008-12-5 01:05:00

线性相关性是股票指数数据的必然

这种问题并非ARMA所能解决的

你所说的这些源自长记忆效应

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2008-12-7 21:43:00

你说的我也想过，可是好几篇论文里都可以用低阶的arma模型把线性相关性去的干干净净，所以我在想到底是他们造假还是我哪里出了错

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2008-12-8 17:52:00

我也在考虑这个问题

可能要建立ARMA模型，我主要是想为GARCH模型做铺垫，不知道GARCH的均值方程怎么设定

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2010-12-12 11:02:47

我情况正好相反，好像序列不相关啊

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享