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用eviews做出来的GARCH(1,1) GARCH系数为负的怎么回事这个结果有效吗

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收藏 2015-10-01

用eviews做出来的GARCH(1,1) GARCH系数为负的怎么回事这个结果有效吗？如图

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谢谢各位大神帮我看下

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2015-10-1 14:10:35

附错图了不好意思

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2015-10-3 18:13:45

为了保证条件方差为正数，一般都要求GARCH项和ARCH项的系数为正数。会出现楼主的情况，我怀疑楼主遗漏重要变数，例如:楼主的均数方程式的常数项不见；或是可能不是AR(1)、而是AR(2)...等等。因为遗漏重要变数会导致估计出来的系数是有偏，值得楼主注意。

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