全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版
用eviews做出来的GARCH(1,1) GARCH系数为负的怎么回事 这个结果有效吗
babyyaru
4715 2
2015-10-01
用eviews做出来的GARCH(1,1) GARCH系数为负的怎么回事  这个结果有效吗 ？如图 2E09.tm.png
谢谢各位大神帮我看下
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
babyyaru
2015-10-1 14:10:35
附错图了 不好意思
附件列表
11.png

原图尺寸 28.79 KB

11.png

二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

yenfeng1
2015-10-3 18:13:45
为了保证条件方差为正数，一般都要求GARCH项和ARCH项的系数为正数。会出现楼主的情况，我怀疑楼主遗漏重要变数，例如:楼主的均数方程式的常数项不见；或是可能不是AR(1)、而是AR(2)...等等。因为遗漏重要变数会导致估计出来的系数是有偏，值得楼主注意。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群