紧急求助：如何在eviews中设立虚拟变量（在GARCH分析中），求助具体的设定步骤 - 经管之家

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紧急求助：如何在eviews中设立虚拟变量（在GARCH分析中），求助具体的设定步骤

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收藏 2009-06-20

各位老师好：

我现在英国南安普顿大学进行研究生的学习，正在准备周日和假日效应分析的毕业论文，使用EVIEWS去做数据，准备用GARCH模型去分析。
我设定指数收益率为Y,Y=D1*X1+D2*X2+D3*X3+D4*X4+D5*X5,其中Y代表股票指数每日收益，D1,D2,D3,D4,D5为设定的虚拟变量，

Dit（i=1,2,4,5）的取值在每周的第i天（一周五天）取值为1，其余时刻取值为0。

如果用GARCH模型去分析的话，请教在EVIEWS中的具体操作步骤？就是如何设定均值方程等，急，谢谢。

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2009-6-20 19:17:46

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2009-6-20 19:19:26

表头是 D1 D2 D3 D4 D5

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2009-6-20 19:23:22

直接在数据的后面建D1、D2、D3、D4、D5列，你试试吧

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2009-6-20 22:30:35

直接建立四个虚拟变量，在GARCH的均值方程中用 y c d1 d2 d3 d4 这样应该就可以了

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2009-6-23 16:50:37

各位老师，谢谢回复
我还有一点不明白的是，具体在EVIEWS中怎么写入，应为我的数据样本很长是2000.1--2007.1
还有就是xiongjc老师的是引入3个虚拟变量，有截距项，还有一种是引入4个虚拟变量，全部为虚拟变量，无截距项的，是否2种方法都对？

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2010-7-8 00:12:31

搭便车，谢谢热心人了

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2010-7-8 00:56:51

6# 小虎虎 数据可以直接从Excel里copy，也可以导入，如果你有相关Eviews的教程。
虚拟变量的设定，两种方法都可以，理论上应该是等价的，实际操作中会有些小差异，就是检验的显著性上会有差异，个人比较推荐全部采用虚拟变量无截距的做法

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2010-7-19 04:16:34

经过亲身探索近3个半小时，亲自上阵实践结果是，虚拟变量是不能跟均值方程放在一起自回归的，但是在条件自回归的界面上有个选择p,q的地方，旁边自己输入进去虚拟变量的名称就好了，但是要使得虚拟变量统计显著很难很难，经常是p=1.000000的情况，所以不是很有把握不要随便玩。

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2010-7-19 11:42:32

虚拟变量？
是否是dummy?
直接输入不行？

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2012-7-5 17:36:10

来学习一下

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2012-11-6 22:38:32

小虎虎发表于 2009-6-23 16:50
各位老师，谢谢回复
我还有一点不明白的是，具体在EVIEWS中怎么写入，应为我的数据样本很长是2000.1--2007 ...

对的

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