Eviews里关于GARCH-CoVaR的问题 SOS！！！

2822

收藏 2015-08-18

我在计算VaR前，对GARCH模型一步预测后得到了均值和方差都是一个序列的值，而文献里都是单独的一个值，预测均值和预测方差，再得到一个唯一的VaR，请问大神们是怎么回事？是文献里取的是序列的平均值或者中位数吗？好人一生平安~~

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2015-8-19 09:35:31

建模之后，先在sample里扩大样本，然后预测期填你所需要预测的期数

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2016-1-9 20:53:47

胖胖小龟宝发表于 2015-8-19 09:35
建模之后，先在sample里扩大样本，然后预测期填你所需要预测的期数

能发下CoVaR模型的代码吗，1225445386@qq.com

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享