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EVIEWS里关于GARCH-CoVaR的问题

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收藏 2015-08-27

最近在做GARCH-CoVaR的研究问题，跟着文献一起做的，我做出来之后，发现得到的预测方差都很小，接近于0，如下图
但是，文献中的预测方差都是大于一的，请问是怎么回事？大神们，能不能给出我具体的预测步骤，因为我按照书上的步骤，后面得到的是一个序列的预测均值和方差，然后取中位数，也不知道这样是不是错了？希望有大神出来讨论下，不胜感激呢！好人一生平安~

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2015-8-28 22:24:59

是你数值本身的问题吧，你的均值就很小，方差一平方就更小了

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2016-1-9 20:54:18

能发下CoVaR模型的代码吗，1225445386@qq.com

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古铜色小鑫鑫

2016-1-9 23:31:51

楼主数据有arch效应吗？

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2016-4-7 10:48:18

能发下CoVaR模型的代码吗，兄弟，谢谢！415765439@qq.com

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诸人见所作8

2017-8-2 16:06:19

楼主，请问您看的什么书做的

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诸人见所作8

2017-8-2 16:08:18

楼主，我也是在做影子银行对商业银行的风险溢出效应，完全不知道怎么用软件做实证，跪求教程，357931510@qq.com，可不可以教教我，在写硕士毕业论文，拜托拜托

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2020-2-22 21:36:29

楼主可以教教我吗谢谢微信mxy433

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2020-2-23 22:42:12

我有整理多种方法计算CoVaR的操作说明，比如通过分位数计算、garch计算、copula计算等，若需要帮助可以加我qq535844430

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2021-2-5 08:42:15

zhaobiliang 发表于 2020-2-22 21:36
楼主可以教教我吗谢谢微信mxy433

可以

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2021-2-5 12:40:38

514442941 发表于 2015-8-27 10:25
最近在做GARCH-CoVaR的研究问题，跟着文献一起做的，我做出来之后，发现得到的预测方差都很小，接近于0，如 ...

楼上骗子，注意甄别

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真的想弄懂eviews

2022-5-10 10:02:28

18650347648 发表于 2020-2-23 22:42
我有整理多种方法计算CoVaR的操作说明，比如通过分位数计算、garch计算、copula计算等，若需要帮助可以加我 ...

加您了！
麻烦通过一下！谢谢！

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