用Eviews求garch_covar为啥为负数？

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收藏 2020-07-30

用Eviews求garch_covar为什么是负数呢？var、covar均为负。但别人的文献为正。求大神解疑。

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2020-12-8 11:12:57

同学，你解决这个疑惑了吗我算出是有正有负咱俩参考的资料都是一家的

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2020-12-8 15:34:49

Tyler1769 发表于 2020-7-30 19:44
用Eviews求garch_covar为什么是负数呢？var、covar均为负。但别人的文献为正。求大神解疑。

var表示极端损失，方差协方差法的公式就可以看出来是负数。covar和detacovar正常也是负数，%covar去量纲，表示贡献，一般情况是正数。

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2022-5-26 09:37:20

你好楼主，可以分享一下用Eviews求covar的教程吗？谢谢！！

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2022-5-26 13:36:43

18650347648 发表于 2020-12-8 15:34
var表示极端损失，方差协方差法的公式就可以看出来是负数。covar和detacovar正常也是负数，%covar去量纲， ...

关于实现CoVaR的各种方法，若需要帮助指导可以联系535844430

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