我先在wokfile里面建立了需要的数据序列x1以及虚拟变量序列d1
现在想用如下garch模型进行估计
x1=c(1)*x1(-1)+d1*(c(2)*x1(-1)+C(3))+resres~GED(0,h)h=C(4)+C(5)*resid(-1)^2+C(6)*h(-1)+d1*(C(7)+C(8)*resid(-1)^2+C(9)*h(-1))
请问如何实现？
谢谢各位～
拜托了……
[此贴子已经被作者于2008-8-11 10:05:24编辑过]
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没有人知道么？请教各位了……
使用极大使然法 在eviews里写个小程序
res~GED(0,h)
residual是这个分布的话 您会写似然函数吗？
如果能写 应该十分简单
谢谢～
但是一直提示我有变量没定义
不晓得是不是我的程序写的不对
luxullxx 发表于 2008-8-15 01:04 使用极大使然法 在eviews里写个小程序 res~GED(0,h)residual是这个分布的话 您会写似然函数吗？如果能 ...
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