用eacf如何确认ARMA阶数 - 经管之家

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用eacf如何确认ARMA阶数

25021

6

收藏 2015-10-05

求教各位，如何确认以下数据的ARMA(p,q)
看老师写的是先确定4, 9
然而之后改成4,10
不明白为什么，求解。。。谢谢！

> library(TSA)
> library(lmtest)
> eacf(rt)
AR/MA
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0 o o x o o o x o o o o o x o
1 x o o o o o x o o o o o o o
2 x o o o o o x o o o o x x o
3 x x x o o o o o o o o o x o
4 x o o x o o o o o o o o o o
5 x x o x x o o o o o o o o o
6 x o o x x x o o o o x o o o
7 o x x x x o x o o o x o o o

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2015-10-5 10:45:38

这个是扩展的自相关函数法，*表示值显著，0表示不显著，ARMA(P,Q)过程在EACF理论上有一个由零构成的三角模式，给你截图看一下，同样，这里也是ARMA(4,10)为顶角恰好构成一个由零构成的三角模式，具体理论参见《时间序列分析及其应用》作者cryer和kung-sik chan，中译本第二版83页

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2015-10-7 05:48:49

victorchan0633 发表于 2015-10-5 10:45
这个是扩展的自相关函数法，*表示值显著，0表示不显著，ARMA(P,Q)过程在EACF理论上有一个由零构成的三角模式 ...

非常感谢！！！！！！

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皮肤癣药水0

2016-6-27 15:22:11

victorchan0633 发表于 2015-10-5 10:45
这个是扩展的自相关函数法，*表示值显著，0表示不显著，ARMA(P,Q)过程在EACF理论上有一个由零构成的三角模式 ...

不好意思我怎么看不懂你说的，你这图不是画的arma(1,1)?

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皮肤癣药水0

2016-6-27 15:22:17

victorchan0633 发表于 2015-10-5 10:45
这个是扩展的自相关函数法，*表示值显著，0表示不显著，ARMA(P,Q)过程在EACF理论上有一个由零构成的三角模式 ...

不好意思我怎么看不懂你说的，你这图不是画的arma(1,1)?

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2017-6-2 19:58:38

皮肤癣药水0 发表于 2016-6-27 15:22
不好意思我怎么看不懂你说的，你这图不是画的arma(1,1)?

他说的应该是楼主的图吧

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