b5反映的是这5个组与其他35个组在y上的差异
不显著则说明这5个组与其他无差异

jimjun85， 谢谢回复
将dummy，换为dummy2，dummy2是对40组中某两个组做的dummy、
即：
y =b1*x1+b2*x2+b3*x3+b4*x4+b5*dummy1+e           （1）
y =b1*x1+b2*x2+b3*x3+b4*x4+b5*dummy2+e           （2）
发现回归后，两个方程中b1~b4大小排序不同，怎么解释呢？
去掉dummy：y =b1*x1+b2*x2+b3*x3+b4*x4+e           （3）
方程中b1~b4大小排序与方程（1） 和（2） 也不同，怎么去解释呢？
因为参与回归的数据一直都是这40个组，加入dummy和不加入dummy，参与回归的数据集是不变的

你的式子里都没有常数项，解释的时候必须考虑这个问题。建议你加入常数项之后回归，然后看常数项是否显著，然后再来考虑解释的问题。