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18834 7
2015-10-06
(替dianajack 提问。原提问在我留言板上。发出来大家都能看到,也能吸引更好的回答。)
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版主好!劳烦您帮我解答一下1.“Weak identification test”2.Hansen J statistic 3 .Endogeneity test of endogenous regressors 4.这个instrument 可用吗?我看不明白。急盼回复。万分感恩。

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2015-10-6 01:21:49
这个好像是ivreg2命令的结果。这个命令不是Stata自带的命令。我不是很熟悉。但是Statalist上有过这个问题(http://www.stata.com/statalist/archive/2011-04/msg00877.html)。这个Stata journal article上有详细解答。http://www.stata-journal.com/article.html?article=st0030_3
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2016-12-22 15:59:15
你的检验应该是ivreg2命令使用了orthog选项,用来检测工具变量的外生性,即工具变量与扰动项不相关。但是可以看到,你有一个认为内生的解释变量,而且你也只有一个工具变量,所以这属于“恰好识别”的情况,即工具变量个数等于内生解释变量的个数。在“过度识别”的(工具变量个数多于内生解释变量个数)情况下,你是可以这样检验外生性的,这是原假设为所有工具变量都是外生的,通过看C统计量的p值,你可以做出是否拒绝原假设的决定,如果拒绝,则认为至少一个工具变量不是外生的。但是,在恰好识别的情况下,目前公认无法检验工具变量的外生性,即工具变量与扰动项不相关。这种情况下,只能进行定性讨论或依赖于专家的意见。定性讨论基于以下逻辑:如果工具变量是外生的,则其对被解释变量发生影响的唯一渠道是通过内生解释变量,除此以外别无其他渠道。在实际操作中,则需要找出工具变量影响被解释变量的所有可能其他渠道,然后一一排除,才能比较信服地说明工具变量的外生性。

虽然在“恰好识别”情况下,难以检测外生性,但仍然可检测工具变量的相关性,即工具变量与内生解释变量相关。如果工具变量与内生解释变量完全不相关,则无法使用工具变量法;如果只是微弱地相关,则该工具变量是“弱工具变量”。可以在运行ivregress之后通过以下命令检验:
estat firststage, all forcenonrobust
此检验的原假设为:工具变量在第一阶段回归中的系数都为0。如果拒绝原假设,则认为工具变量满足相关性。如果存在弱工具变量,则应该:(1)寻找更强的工具变量 (2)使用对弱工具变量更不敏感的“有限信息最大似然估计法”,其stata命令为:
ivregress liml depvar [varlist1] (varlist2=instlist)

如果题注还想掌握更多的过于工具变量的检验的实战操作,推荐参考陈强的书《高级计量经济学及Stata应用》第二版,在第153-166页有详细的关于Stata命令及实例的介绍,跟着他的介绍自己动手操作一遍会更有收获。说实话,工具变量不好找,好的工具变量就更稀有了。

祝学习愉快!
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2020-7-28 14:09:16
PhoebeSG 发表于 2016-12-22 15:59
你的检验应该是ivreg2命令使用了orthog选项,用来检测工具变量的外生性,即工具变量与扰动项不相关。但是可 ...
感谢!!!!!!!!!!!!!!
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2021-1-25 22:51:43
说的真好!收藏。
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2024-4-30 14:06:19
PhoebeSG 发表于 2016-12-22 15:59
你的检验应该是ivreg2命令使用了orthog选项,用来检测工具变量的外生性,即工具变量与扰动项不相关。但是可 ...
不好意思,我不太熟悉这里的按键,我以为是下拉菜单,结果才知道是点错了,抱歉!
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