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727 0
2015-10-07
悬赏 240 个论坛币 未解决
有一道期货的题目,望金融学人士和感兴趣的朋友帮忙解答。谢谢!

La公司一年获得US$800,000

新币即期汇率:US$0.74
       一年远期汇率:US$0.76

未来即期汇率        概率
US$0.75                  20%
US$0.77                  50%
US$0.81                  30%

假设总投入在新币日供选择,

美国行情价    US$0.77
                      US$0.04 每单位

一年看涨期权  US$0.74
                       US$0.03 每单位

假设市场利率如下:
                       U.S               Singapore
存款利率:     9%                 6%
借款利率:     10%               7%

确定远期对冲,货币市场对冲,货币套期保值是否最合适;对比最合适的对冲和套期保值策略。


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