论文二次返修,审稿人要求对回归后的残差进行单位根检验和横切面依赖检验,而我只在回归前对各个变量进行了检验。我所使用的研究方法是系统GMM模型。请问可以在回归后进行这两个检验吗?检验的STATA命令是什么?下面是审稿人原话:
test the regression residuals for unit roots and cross-sectional dependence (not just test the variables)
感谢各位大神!如果有所帮助,另有金币奉上!
既然是要投稿外文期刊,还是询问楼主本领域之内的同行最好。不知道楼主文章的详细情况下,我不太理解为什么非要做residual unit root test,但是要求做cross-sectional dependence的test是很正常的。我见过的审稿人一般都会有具体的建议并且给出参考文献。没有这个信息的话可以考虑看一下这里提到的文献http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1066746
既然是要投稿外文期刊,还是询问楼主本领域之内的同行最好。不知道楼主文章的详细情况下,我不太理解为什么非要做residual unit root test,但是要求做cross-sectional dependence的test是很正常的。我见过的审稿人一般都会有具体的建议并且给出参考文献。没有这个信息的话可以考虑看一下这里提到的文献http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1066746