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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2009-11-05
请教下各位前辈,我看到论坛上很多人有谈到过面板数据单位根检验的问题,出现了
ipshin                 Im-Pesaran-Shin panel unit root test
levinlin                Levin-Lin-Chu panel unit root test
madfuller            Multivariate Augmented Dickey-Fuller panel unit root test
pescadf              Pesaran's simple panel unit root test in presence of cross section dependence
xtfisher                .......
那么到底用哪个呢?还有具体的命令怎么写?
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2009-11-5 16:28:02
太深奥了
不懂
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2009-11-5 16:31:54
不动啊,帮顶
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2009-11-5 16:44:40
谢谢捧场,等知者解惑。
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2009-12-10 21:19:33
哪个都差不多,结果都一样
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2012-4-16 17:16:32
     面板数据的单位根检验方法有很多种,一般我们只选两种,即相同根单位根检验和不同根单位根检验。如果数据是平衡的,则可使用LLC检验(适用于同根)和IPS检验(适用于不同根)。
    一般的stata并没有自带这两个程序需要自己下载安装,我们可以在命令栏键入:search levinlin, net和search ipshin, net,然后按照提示逐步安装。接着就可以进行变量的单位根检验。输入如下命令:
Levinlin 变量名,lags(1)
Ipshin 变量名,lags(1)
例:
1、levinlin lntfp,lags(1)
出现以下结果:
Levin-Lin-Chu test for lntfp      Deterministics chosen: constant
Pooled ADF test, N,T = (31,9)     Obs = 217   
Augmented by 1 lags (average)     Truncation: 6 lags
coefficient    t-value        t-star       P > t
-1.18963      -15.196      -6.06106      0.0000
LLC检验的原假设是H0: 有单位根,P值为0,拒绝原假设,所以不存在单位根。
2、ipshin  lntfp,lags(1)
出现以下结果:
Im-Pesaran-Shin test for cross-sectionally demeaned lntfp
Deterministics chosen: constant
t-bar test, N,T = (31,9)          Obs = 217   
Augmented by 1 lags (average)
    t-bar     cv10      cv5       cv1   W[t-bar]    P-value
   -2.348   -1.700    -1.750    -1.850   -4.272     0.000
同样说明没有单位根。
如果存在单位根,则需要进行一阶差分,并再次进行单位根检验,输入以下命令:
levinlin D.变量名,lags(1)
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